Лего недорого можно купить в Метро, Ленте или Максидоме, но там очень ограничен выбор.
Есть хороший магазин Радуга, там низкие цены, можно даже заказать, если чего-то нет в наличии, находится на Апрашке.
Кто-то писал про недорогой Лего в интернет-магазине, адрес не помню, может, подскажут