Как правило, именно так. В роуминге вы платите своему оператору, который часть оставляет себе, а часть отдаёт местному (к сети которого вы подключались). Вполне естественно, что с чужих (т.е. роумеров) оператор за те же услуги берёт больше, чем со своих. В результате вы переплачиваете тамошнему оператору и ещё часть платите своему за посредничество. К тому же с местного оператора часто можно звонить за границу через альтернативные каналы (IP-телефония, например), а через роуминг это как правило настолько дороже, что теряет смысл.

Если тратите в роуминге немного, то подключаться особого смысла нет - нужно ведь сразу заплатить какую-то сумму (думаю, долларов 30), часть из которых будет платой за активацию (или что-то в этом духе), а другая будет доступна для олаты звонков. Если говорить мало, это может быть даже дороже роуминга. Но, насколько я понимаю, это не ваш случай.

Разумеется, бывают исключения. Например, мы в Бельгии используем SIM-карту российского в роуминге для посылки SMS за границу. Это более чем в 2 раза дешевле, чем международные SMS у местного оператора.

В любом случае лучше самостоятельно сравнить тарифы.