Как минимум, нужен вет.паспорт со всеми сделанными прививками, клеймо или чип.
Чипируют в вет.клинике. Стоит это около 600р.
А точный список документов лучше уточнить в консульстве - вот их сайт: http://www.paneuro.ru/main/finland/posolstvo/1.html